М.Двач / Математика

Как установить факт влияния события на цену актива? 22 апр 2021, 14:44 82737 В конец треда | Веб

35 Кб, 1086x55129 Кб, 1069x53732 Кб, 1091x56235 Кб, 1101x560

Добрый день!
Занимаюсь разработкой аналитической системы, применяемой для торговли активами: акциями или криптовалютами. Эмпирическим путем установил, что некоторые события реальной жизни (например, публикации в твиттере) оказывают влияние на цену того или иного актива.
Во вложениях вы можете увидеть графики цен некоторых активов, подтверждающие озвученную гипотезу. На данные графики нанесены результаты двухсот сорока наблюдений, по одному в минуту: 120 до публикации твита и 120 - после. Голубая линия, параллельная оси ординат, обозначает момент публикации твита, про который достоверно известно, что он связан с данным активом. При этом, приложенные изображения демонстрируют ситуацию, когда событие (твит) совершенно точно и очевидно оказывает влияние на цену. Но есть и ситуации, когда твиты не оказывают влияния, или влияние отрицательно, то есть цена после события снижается.
Мой вопрос заключается в следующем. Как математически, не глядя на график, определить (зафиксировать) факт влияния события на цену актива? Интуитивно предполагаю, что необходимо вычислить стандартное отклонение по результатам первых 120 наблюдений и сравнивать последующие значения с ним. Вот только как это обернуть в математическую формулу, а в последствии - в алгоритм?

Ответы27402752

2 22 апр 2021, 14:45 2 82738

53 Кб, 1578x62048 Кб, 1578x63645 Кб, 1578x63684 Кб, 1578x636

Также прилагаю примеры отрицательного влияния события на цену актива и примеры отсутствия влияния.

3 22 апр 2021, 15:18 3 82740

>>82737 (OP)
ну это какая-то обычная прикладная задача из статистики
я не ебу, честно говоря, не математика

4 22 апр 2021, 17:11 4 82752

>>82737 (OP)
Гугли cars event study
Как можно заниматься разработкой аналитической системы, и не знать базовых вещей? Ещё один погромист с яндекс-корочкой?

Нужна регрессионная модель (например, капм или фф/арбитраж с гарчем), потом под свою модель выводишь несмещенную состоятельную оценку (для популярных это уже сделано), и потом ебошишь обычный т-тест

Как всегда, статистика тебе не может на 100% сказать, что есть причинная связь, так что надеюсь, что про omitted/confounded переменные ты знаешь, ну и про ошибки 1/2-рода и мощность критерия

Ответы27652766

5 23 апр 2021, 12:03 5 82765

>>82752
Приятно видеть хоть одного успешника 300к/наносек на доске

6 23 апр 2021, 12:46 6 82766

>>82752
Двачую этого.
Влияние событий на индексы вполне успешно исследуется и публикуется в академических журналах, поскольку задача хорошо формализуема и даёт понятные результаты.

Опчик, ты же знаешь, что существуют scopus.com или scholar.google.com?

98 Кб, 873x516
7 10 мая 2021, 13:35 7 83273

Не пробовал почитать что-нибудь о рыночке?

Обновить тред
« /math/В начало тредаВеб-версияНастройки/a//b//mu//s//vg/Все доски

Скачать тред только с превьюс превью и прикрепленными файлами

Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах.Подробнее

Пользуетесь скринридером — пишите, что можно улучшить.
Host-Food.ru — надёжный хостинг от 12 руб/мес | Free DNS
Зеркала М.Двача: m2ch.hk, m2ch.lib, m2chfapiswfw2wcakptqp4o6ltgchvjuxfab7urxlduraomtlnhw5xad.onion